Биржевые фонды, активно управляемые искусственным интеллектом, показывают одни из самых лучших финансовых результатов среди компаний с Уолл-стрит.
В процессе обсуждения на лондонской конференции ETF Edge, выяснилось, что автоматизированные системы сбора акций постепенно начинают превосходить людей. Одним из примеров является ETF AIEQ, созданный на базе IBM Watson, который ежедневно просматривает данные о ценных бумагах 6 тыс. компаний и обрабатывает миллионы источников информации, чтобы сформировать оптимальный портфель из 75-100 наименований. Только за первую половину 2019 года, стоимость ETF, собранного ИИ выросла на 11%, вдвое превзойдя темпы роста индекса S&P 500.
По словам руководства фонда, их искусственный интеллект заменяет 1000 аналитиков, прогнозируя наиболее перспективные варианты, показатели прибыли которых будут выше среднерыночных. Алгоритм не привязывается к конкретному сектору, исследует все финансовые показатели компаний за последние несколько лет и тщательно изучает публикации в соцсетях. Список регулярно пересматриваются, а лидеры меняются, но в декабре система отдала наибольшее предпочтение таким компаниям, как Alphabet, Amazon, Netflix, Costco и Baxter International.
ARKK ETF, также управляемый ИИ, специализируется на технологическом секторе. С начала 2019 года он вырос на 15% и сохранял положительный уровень в течение трех последних месяцев, когда американский фондовый рынок переживал не самые лучшие времена, а S&P 500 снизился на 4%. Он составляет портфель из 30 акций компаний из различных секторов, которые занимаются разработкой передовых технологий. В январе 2019 года пакет включает NanoString Technologies, Netflix и Square.
Современные технологии также начали преображать даже банковский сектор, который известен своим консерватизмом.
текст: Илья Бауэр, фото: intelijen.co