BTC/USD 7364.07 -0.80%
ETH/USD 452.27 -3.50%
LTC/USD 82.65 -4.88%
BRENT/USD 73.12 0.74%
GOLD/USD 1230.43 3.44%
RUB/USD 63.49 0.34%
Tokyo
Moscow
New-York

Торгуем правильно и быстро: разбираемся в высокочастотном трейдинге

0

Алгоритмическая торговля — это чаще всего непредсказуемый и трудно прогнозируемый процесс, сопряженный с большими рисками. Четких правил и рекомендаций не существует, но есть мнения и реальные примеры. О том, как проходит алгоритмический трейдинг на рынке криптовалют, расскажем в сегодняшнем материале.

18 октября 2017 года алгоритмическая торговая платформа QuantConnect в своем твиттере объявила о начале сотрудничества с криптовалютной биржей GDAX. По словам основателя компании Джареда Броада, «для QuantConnect подобное сотрудничество стало следующим логическим шагом», обусловленным нарастающим интересом к цифровым валютам и инвестированию в них. Теперь, благодаря взаимодействию с GDAX, сообщество QuantConnect может разрабатывать и мгновенно раскрывать криптовалютные стратегии.

Терминал алготорговли QuantConnect

В ближайшие планы платформы на 2018 год также входит налаживание сотрудничества с биржей Kraken — крупнейшей по объему торгов в паре BTC/EUR. Сейчас также начала функционировать автоматизированная криптоплатформа Gimmer, которая выпустит свои токены уже 1 февраля.

Однако сотрудничество с торговыми платформами — это далеко не единственный способ алгоритмической торговли на рынке криптовалют.

Как повторить биржевой успех Джорджа Сороса и заработать $2 млрд за месяц? Или как стать вторым Энди Кригером и заключить более чем миллионную сделку в «черный понедельник»?

Если вы новичок на рынке, но хотите вплотную заняться алгоритмическим трейдингом, у вас есть несколько вариантов: к примеру, можно воспользоваться готовыми программами или же создать свою с помощью торгового бота.

Программа для алгоритмической торговли — купить или сделать самому?

Применение готового стратегического решения сэкономит вам время, а создание собственной программы даст возможность подстроить ее под свои потребности.

Стоимость автоматического программного обеспечения часто очень высока. Также оно может быть заполнено лазейками, которые позволяют человеку или организации избегать сферы действия закона или какого-либо ограничения без прямого нарушения закона: если не знать их специфики, то можно потерять крупные суммы денег. Высокие затраты на готовое программное обеспечение могут существенно уменьшить прибыль от алгоритмической торговли.

Среди готовых решений по алгоритмической торговле криптовалютами есть, например, софт Algotrader 4.0. Однако и построение собственного алгоритмического программного обеспечения требует большой затраты времени и усилий и при этом, весьма вероятно, не будет надежным.

Торговые боты

Для того чтобы создать торгового бота, нужно убедиться в том, что у биржи, с которой вы планируете работать, есть торговое API. API (Application Programming Interface) — это набор функций, которые биржа предоставляет для использования во внешних программах. Иными словами, данный интерфейс используется программистами для написания алгоритмов для торговых ботов.

Многообразие криптовалютных бирж 

Сходством API всех биткойн-бирж является то, что они открыты, поэтому каждый при желании может написать софт и начать торговлю. Однако у криптовалютных бирж нет общепринятых стандартов API: в каждом конкретном случае отличаются и набор функций, и параметры их вызова, и документация. Исходя из этого, первых своих ботов лучше создавать на популярных площадках, где API хорошо задокументировано и ответы на интересующие вопросы можно без труда найти в сообществе.

Вопреки расхожему мнению, биржи не банят за использование ботов: напротив, на криптовалютном рынке торговые площадки имеют 0,2 процента от всех исполненных заявок. Более того, торговые роботы сокращают количество пользовательских ошибок и способствуют более оперативной обработке информации.

На биржи Poloniex и Bittrex приходится наибольший поток торговли альткойнами: у них хорошо задокументированные API и большая ликвидность почти по всем представленным валютам. Трейдеры советуют и отечественную биржу Livecoin: ее преимущество заключается в том, что здесь можно получить консультацию на русском языке. Биржа Liqui быстро реагирует на новые ICO и оперативно добавляет новые монеты, за счет этого на ней удобно наблюдать за новыми проектами и их стоимостью на рынке. Кроме того, ее торговое API идентично API Bittrex, что создает возможность для торговли на двух биржах с минимальными изменениями бота.

Также, например, на Quora пользователи делятся ссылками, перейдя по которым можно создавать стратегии для уже готовых ботов:

  • ga-bitbot – Genetic algorithm trade system for bitcoin – Google Project Hosting;
  • mtgox-autotrader;
  • cryptotrade;
  • node-mtgox-websocket-client;
  • BitcoinTrader;
  • trade;
  • ArBit и другие.

Издание The Merkle выделяют свою шестерку лучших торговых биткойн-ботов:

  • Haasbot;
  • Tradewave;
  • Zenbot;
  • Cryptotrader;
  • Gekko;
  • BTC Robot.

Стратегии для бота на крипторынке

Глава криптовалютного фонда EAM Тим Эннекинг назвал основным различием между алгоритмическим трейдингом на традиционных рынках и трейдингом на рынке криптовалют то, что на рынке акций важны милли- и даже микросекунды, в то время как на крипторынке такие короткие временные промежутки не имеют значения.

Эннекинг также отметил и то, что процесс алгоритмического трейдинга нельзя пускать на самотек. За ним нужен пристальный контроль, он не может работать самостоятельно в течение долгого времени.

Разработку стратегии для торгового бота можно назвать конфиденциальной историей. Для алгоритмического трейдера важно не раскрывать свою стратегию, иначе действия его бота могут прочитать и тогда его кошелек будет опустошен. Тем не менее, есть несколько известных стратегий, которые можно использовать в торговле.

Арбитражная торговля — это торговля, основанная на получении прибыли на разнице между стоимостью актива на разных рынках. Покупая актив на одном рынке и продавая его на другом по более высокой цене, бот помогает своему обладателю выигрывать от проведенных операций.

Также трейдеры могут рассчитывать на прибыль от фьючерсного арбитража, утверждает Артур Хейс, сооснователь торговой биткойн-платформы BitMEX. Так, торговцы на бирже могут воспользоваться существующей разницей между фьючерсным контрактом и его базовым активом.

Еще одна стратегия, которую можно использовать с помощью торговых ботов, это маркет-мейкинг. Это консервативная стратегия, суть которой сводится к получению прибыли от спреда. Петар Живковский, операционный директор биткойн-платформы Whaleclub, считает, что данный процесс включает в себя размещение заявок (лимитных ордеров) по обе стороны, рядом с текущей рыночной ценой.

Алгоритмы на реальном рынке

Мар Бартолом, один из авторов dev.to, решил отойти от традиционных стратегий, описанных выше, разработать свои алгоритмы и оценить их потенциальную эффективность на рынке биткойна на базе его изменений в прошлом году.

Статический алгоритм: покупает полный пакет активов и просто ждет. Прибыль или убыток будут зависеть от долговременной эволюции рынка.

Простой алгоритм: поддерживает постоянную сумму, вложенную в акции (в криптовалюту), все время. Если цена повышается, он извлекает прибыль вместе с первоначальной суммой. Если цена снижается, он покупает новые акции, пока не достигнет суммы первоначальных инвестиций.

Пиратский алгоритм: на основе алгоритма, найденного на github. Данный алгоритм отслеживает стоимость, по которой были куплены или проданы те или иные акции. Если цена снижается, он продаст ее, чтобы избежать потерь. Если поднимется, то алгоритм совершит повторную покупку.

Случайный алгоритм: он будет произвольно покупать или продавать фиксированное количество активов.

Мар представил ситуацию, в которой он инвестировал $1000 в биткойн в прошлом году, и рассмотрел, какой доход он бы получил, запрограммировав своего бота на ту или иную стратегию:

Кажется, что лучшей стратегией является случайный алгоритм… Простой алгоритм оказался лучше статической стратегии и принес бы в реальности в два раза больше дохода. Пиратский алгоритм оказался неэффективным и повлек бы за собой потерю практически всех инвестиций. Неожиданными оказались результаты случайного алгоритма, который дал бы 1000-кратный доход.

Однако если, например, применить те же стратегии к биткойну в июне 2017, то результаты будут несколько отличаться.

Небольшая потеря стоимости биткойна отразилась на статической стратегии. Простая стратегия помогла уменьшить потери, но незначительно. Пиратский алгоритм снова не оправдал ожиданий, случайный вновь оказался наиболее удачным решением.

текст: Маргарита Взнуздаева, графики: dev.to, Golos, QuantConnect, фото:  Currenex, Shutterstock, Stocksnap

На правах рекламы Внедрение блокчейн в бизнес На правах рекламы
Комментарии