Команда экономистов Йельского университета, изучив восьмилетнюю историю стоимости биткоина, выявила, что для прогнозирования рыночной динамики можно использовать анализ недельных колебаний и количества поисковых запросов.
Для крипторынка характерна высокая волатильность, но результаты исследования Йельских аналитиков могут внести ясность в закономерности изменения курса ВТС. Первый индикатор они назвали «импульсный эффект». Он основан на устойчивости тренда в течение 1–2 недель, так как после сильного повышения цены монета обычно способна поддерживать дальнейший рост, и наоборот. В статье сказано, что наиболее эффективной стратегией была покупка биткоина сразу после резкого скачка курса с последующей продажей через семь дней.
Другим индикатором является число поисковых запросов с названием криптовалюты в Google. Экономисты обнаружили сильную взаимосвязь между этим фактором и ростом курса. Анализ показал, что чем больше запросов со словом биткоин, тем выше вероятность повышения его цены, а по динамике можно прогнозировать одно- и двухнедельный возврат. Такая статистика доступна каждому инвестору в бесплатном сервисе Google Trends.
Результаты исследования могут помочь не только действующим трейдерам, но и привлечь тех, кто опасается непредсказуемости крипторынка. В перспективе это также может уменьшить количество иррациональных действий участников и снизить волатильность.
Несмотря на то что о биткоине слышала большая часть населения России, инвестируют в криптовалюту сейчас всего 2% граждан.
текст: Иван Маличенко, фото: Yale University / Flickr